Общие сведения о программе

Вид программы	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Наименование	Профессиональное создание инвестиционного портфеля
Форма обучения	Заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Объём программы	108 академических часов
Срок освоения программы	3 месяца
Срок доступа к учебным материалам	6 месяцев с даты зачисления
Режим занятий	Не более 12 академических часов в неделю, освоение в индивидуальном темпе
Продолжительность академического часа	45 минут
Язык обучения	Русский
Электронная система обучения	GetCourse
Категория слушателей	Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Формы аттестации	Промежуточная аттестация по каждой теме; итоговая аттестация — защита дипломной работы и итоговое тестирование из 40 вопросов (порог — 50 %)
Документ по окончании	Удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Государственная аккредитация	Не предусмотрена для дополнительных профессиональных программ
Практика, предусмотренная программой	Не предусмотрена

Учебный план

№	Наименование разделов, модулей и тем	Всего, ак. ч	Занятия	Сам. работа
	Модуль 1. Особенности портфельного подхода к инвестициям	3	1	2
1.1.	История портфельного подхода к инвестициям	1	0,3	0,7
1.2.	Другие подходы к инвестициям	1,5	0,5	1
1.3.	Курс и экзамен CFA	0,5	0,2	0,3
	Модуль 2. Современная теория портфеля. Распределение активов	26	8,7	17,3
2.1.	Доходность и среднее	1,3	0,4	0,9
2.2.	Доходность инвестиционного портфеля	0,8	0,3	0,5
2.3.	Типы риска в инвестициях	2	0,7	1,3
2.4.	Диверсификация	0,9	0,3	0,6
2.5.	Волатильность. Рыночный риск	1	0,3	0,7
2.6.	Гистограмма. Распределение доходности	1,5	0,5	1
2.7.	Взаимосвязь между активами. Корреляция	1,2	0,4	0,8
2.8.	Свойства дисперсии и ковариации	1	0,3	0,7
2.9.	Влияние корреляции на риск	1,8	0,6	1,2
2.10.	Граница эффективности	1,4	0,5	0,9
2.11.	Инвестиционный портфель из 2 активов	0,6	0,2	0,4
2.12.	Портфели из N активов	1,4	0,5	0,9
2.13.	Портфель из 3 активов	0,8	0,3	0,5
2.14.	Переход от месячных параметров портфеля к годовым	0,9	0,3	0,6
2.15.	Целевая функция. Построение границы эффективности	1,7	0,6	1,1
2.16.	Риск и доходность. Risk Drag	1,1	0,4	0,7
2.17.	Оптимизация среднегодовой доходности (CAGR)	0,7	0,2	0,5
2.18.	Ребалансировка портфеля	1,3	0,4	0,9
2.19.	Оптимизация с учетом ребалансировки портфеля	1	0,3	0,7
2.20.	Базовая валюта портфеля	0,9	0,3	0,6
2.21.	Коэффициент диверсификации	1,2	0,4	0,8
2.22.	Тактическая и стратегическая оптимизация	1,5	0,5	1
	Модуль 3. CAPM. Модель ценообразования рыночных активов	15,3	5,1	10,2
3.1.	Линия рынка капитала — CML	2,6	0,9	1,7
3.2.	Коэффициент Бета	2,6	0,9	1,7
3.3.	Коэффициент альфа	2,6	0,9	1,7
3.4.	Коэффициент Шарпа	2,5	0,8	1,7
3.5.	Гипотеза об эффективности рынка	2,5	0,8	1,7
3.6.	Многофакторные модели. Модель Фама — Френча	2,5	0,8	1,7
	Модуль 4. Прогнозирование результатов инвестиционных стратегий	13,4	4,5	8,9
4.1.	Прогнозирование в финансах. Можно ли предсказать будущее?	2	0,7	1,3
4.2.	Перцентили. Медиана и среднее	2	0,7	1,3
4.3.	Бэктестинг распределения	2	0,7	1,3
4.4.	Вероятность достижения финансового результата	1,9	0,6	1,3
4.5.	Метод Монте-Карло и прогнозирование	1,9	0,6	1,3
4.6.	Портфели с изъятием. Срок дожития	1,8	0,6	1,2
4.7.	Портфели с пополнениями. Рост капитала	1,8	0,6	1,2
	Модуль 5. Практика создания и сопровождения инвестиционных стратегий	36,3	12,3	24
5.1.	Этапы создания инвестиционной стратегии	2,3	0,8	1,5
5.2.	Цели и баланс активов	2,3	0,8	1,5
5.3.	Определение инвестиционного профиля	2,2	0,8	1,4
5.4.	Рынки и базовые активы	2,2	0,8	1,4
5.5.	Классы активов	2,1	0,7	1,4
5.6.	Оптимизация весов. Граница эффективности	2,1	0,7	1,4
5.7.	Карта переходов. Transition Map	2,1	0,7	1,4
5.8.	Сравнение стратегий	2,1	0,7	1,4
5.9.	Диверсификация внутри класса. Тактика	2,1	0,7	1,4
5.10.	Модельные инвестиционные портфели	2,1	0,7	1,4
5.11.	Подготовка прогноза для инвестиционной стратегии	2,1	0,7	1,4
5.12.	Разработка портфеля с изъятиями и пополнениями	2,1	0,7	1,4
5.13.	Стратегии усреднения	2,1	0,7	1,4
5.14.	Инвестиционная декларация и другие виды отчетности	2,1	0,7	1,4
5.15.	Выполнение инвестиционной стратегии	2,1	0,7	1,4
5.16.	Отслеживание результатов	2,1	0,7	1,4
5.17.	Дипломное задание	2,1	0,7	1,4
	Дипломная работа	12	—	12
	Итоговое тестирование	2	—	—
	ИТОГО	108	31,6	74,4

Таблица прокручивается по горизонтали.

Занятия проводятся в форме видеолекций и практикумов в электронной системе обучения GetCourse. Самостоятельная работа включает выполнение домашних заданий по темам программы.

Календарный учебный график

Раздел программы	Объём, ак. ч	Период обучения
Модуль 1. Особенности портфельного подхода к инвестициям	3	1-й месяц обучения
Модуль 2. Современная теория портфеля. Распределение активов	26	1-й месяц обучения
Модуль 3. CAPM. Модель ценообразования рыночных активов	15,3	2-й месяц обучения
Модуль 4. Прогнозирование результатов инвестиционных стратегий	13,4	2-й месяц обучения
Модуль 5. Практика создания и сопровождения инвестиционных стратегий	36,3	3-й месяц обучения
Дипломная работа	12	3-й месяц обучения
Итоговое тестирование	2	3-й месяц обучения
ИТОГО	108	3 месяца обучения

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проводится в два этапа.

Этап 1. Защита дипломной работы

Тема дипломной работы одна для всех слушателей: «Создание инвестиционного портфеля с изъятиями для пенсионера».

Обучающийся получает недостающую информацию от клиента, определяет инвестиционный профиль клиента, формирует инвестиционные цели и горизонт инвестирования, выбирает классы активов и обосновывает их веса, рассчитывает ожидаемую доходность и риск портфеля, выполняет бэктест на исторических данных, готовит прогноз срока дожития капитала методом Монте-Карло и составляет инвестиционную декларацию с правилами изъятий и ребалансировки.

Дипломная работа оценивается по шкале «зачтено» / «не зачтено».

Этап 2. Итоговое тестирование

Итоговое тестирование состоит из 40 вопросов с одним правильным ответом по всем модулям и темам программы. К тестированию допускается обучающийся, дипломная работа которого оценена как «зачтено».

Тестирование считается пройденным при выполнении не менее 50 % заданий с правильными ответами, то есть при наличии не менее 20 правильных ответов из 40.

Итоговая аттестация в целом считается пройденной при оценке «зачтено» по дипломной работе и успешном прохождении итогового тестирования. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Полный текст программы

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профессиональное создание инвестиционного портфеля» утверждена генеральным директором ООО «МБК Развитие» 01.11.2025.

Полный текст программы доступен для скачивания в формате PDF по ссылке ниже.